외환 과천시: 봉투 거래 시스템

이동 평균 봉투 : 대중 무역 도구 정제.

이동 평균 (MA)은 인기있는 거래 도구입니다. 불행히도, 그들은 고르지 못한 시장에서 거짓 신호를내는 경향이 있습니다. 이동 평균에 엔벨로프를 적용하면 이러한 휩쓰 거래 중 일부를 피할 수 있고 거래자는 수익을 높일 수 있습니다. (이 안정적이고 유용한 지표에 대한 배경 정보는 이동 평균 자습서를 참조하십시오.)

봉투 란 무엇입니까?

간단한 구매 신호는 가격이 이동 평균보다 높을 때 발생합니다. 판매 신호는 가격이 이동 평균 이하로 떨어지면 발생합니다. 이 아이디어는 그림 1에 설명되어 있습니다. 큰 화살표는 수상한 거래를 나타내고 작은 화살표는 거래 손실을 나타내며 거래 비용이 고려됩니다.

봉투 단점.

Whipsaw 거래 횟수를 제한하기 위해 일부 기술자는 이동 평균에 필터를 추가 할 것을 제안했습니다. 그들은 봉투를 형성하기 위해 움직이는 평균보다 약간 위와 아래의 선을 더했습니다. 거래는 원래의 이동 평균선을 감싸고 있기 때문에 봉투라고 불리는 필터 라인을 통해 가격이 이동 한 경우에만 수행됩니다. 이동 평균보다 5 % 위 또는 아래에 선을 배치하여 봉투를 형성하는 전략은 그림 2에 설명되어 있습니다.

이론적으로 이동 평균 포락선은 추세가 확립 될 때까지 매매 신호를 표시하지 않음으로써 작동합니다. 분석가들은 이동하기 평균보다 5 % 가깝게 요구하면 손실 가능성이있는 빠른 Whipsaw 거래를 막아야한다고 주장했습니다. 실제로, 그들이 한 것은 휩쓸 기선을 올리는 것이 었습니다. 그것이 밝혀 짐에 따라, 많은 휩쓸음이 있었지만, 그들은 다른 가격 수준에서 발생했습니다. (턴어라운드 주식 : U 턴에서 높은 수익률로 돌아 가기 위해 시장 방향의 변화가 큰 수익을 낼 수있는 방법을 알아보십시오.)

봉투를 이런 식으로 사용하는 또 다른 단점은 낙찰 된 거래에 대한 진입을 지연시키고 거래 손실시 더 많은 수익을 제공한다는 것입니다.

봉투를 더 잘 작동시킵니다.

그러나 기민한 시장 관측통들은 봉투에 또 다른 용도를 주목했습니다. 그림 3에서는 20 주 이동 평균과 이동 평균보다 20 % 위아래로 설정된 봉투를 가진 Starbucks의 주간 차트를 보여줍니다. 가격이 봉투 선을 만지면 대부분 가격이 반전됩니다. 그러나 그들이 추세를 계속하면서 손실로 이어지는 때가 있습니다.

이 countertrend 전략의 가장 초기 지지자 중 체스터 Keltner했다. 그의 1960 년 저서 「상품에서 돈을 버는 법」에서 그는 Keltner 밴드의 아이디어를 정의하고 약간 더 복잡한 계산을 사용했습니다. 그의 이동 평균을 찾기 위해 가까운 값을 사용하는 대신, 그는 높고 낮은 값과 가까운 값의 평균값으로 정의되는 전형적인 가격을 사용했습니다. 고정 된 백분율 봉투를 그리는 대신 Keltner는 일일 범위의 10 일 간단한 이동 평균 (높음 - 낮음)으로 설정하여 봉투의 너비를 변경했습니다. 이 방법은 그림 4에 나와 있습니다 (Keltner 채널을 자세히 보려면 Keltner 채널 및 Chaikin 발진기 검색을 읽으십시오).

구매 신호는 가격이 낮은 밴드에 닿으면 생성됩니다 (그림 4의 녹색 라인으로 표시). Keltner 밴드는 설정 비율 이동 평균 포락선보다 개선되었지만 여전히 큰 손실이 가능합니다. 차트의 오른쪽에서 볼 수 있듯이, 이 차트에서 가격이 가장 낮은 봉투를 마지막으로 밟았을 때, 그들은 계속 떨어졌습니다. 간단한 손절매는 손실이 너무 커지는 것을 막아주고 Keltner 밴드를 만들거나보다 단순한 이동 평균 봉투를 만들 것입니다. (Stop-Loss Order : Stop-Loss Order의 중요성에 대해 읽어보십시오.

나중에 John Bollinger는 이동 평균 봉투 및 Keltner 밴드 아이디어를 바탕으로 Bollinger Bands®를 개발했습니다. Bollinger Bands®는 이동 평균을 기준으로 2 표준 편 위로 단순 이동 평균을 감쌌습니다. 이것은 Bollinger Bands®가 가격 조치의 95 %를 포함하도록 설계 되었기 때문에 많은 수의 거래를 성취하기 위해 봉투를 수학적으로 정확하게 구현하는 방법입니다. (밴드 및 채널을 사용하여 캡처 이익에서 Keltner 채널 및 Bollinger Bands®에 대해 자세히 알아보십시오.)

움직이는 평균적 엔벨로프.

Charles LeBeau와 David Lucas는 많은 지표를 검토하고 그 결과를 컴퓨터 시장의 컴퓨터 분석 (Computer Analysis of the Futures Market)에 실렸습니다. Envelopes, Bands 및 Channels 섹션에는 이동 평균 봉투 사용 예제가 나와 있습니다. 봉투 거래의 많은 사례는 항상 시장에 나와있는 반전 시스템으로 사용합니다. 시장이 항상 추세가되는 것은 아니므로 우리의 선호는 시스템을 변경하는 것입니다. 아래는 정지를 사용하고, 중립 지역이 있고, 항상 시장에 나와 있지 않지만 진입 트리거가 발생할 때만 시스템을 보여줍니다.

이동 평균선 위 및 아래 비율을 추가하여 이동 평균 봉투를 사용하십시오. 예를 들어 위의 스톡 차트 페이지에서 Charles Le Beau와 David Lucas의 책에서 언급 한 5 %에 2.5 %가 언급되어 있습니다. 엔트리 트리거는 봉투 밖을 통과하거나 닫음으로써 봉투에서 가격이 떨어지는 경우입니다. 가격이 봉투 외부로 나가면 추세의 시작을 알릴 수 있습니다. 긴 포지션은 가격이 위쪽 봉투 라인을 초과하면 발생합니다. 짧은 포지션은 가격이 낮은 엔벨로프 라인 아래로 내려갈 때 발생합니다. 추세가 계속되면 피라미드 포지션으로 더 가까이 다가 갈 수있는만큼 포지션을 추가하여 이익을 늘리고 위험을 동일하게 유지할 수 있습니다.

위치 크기.

선물 시장의 컴퓨터 분석에 대한 기술 트레이더 가이드에는 좋은 포지 션 사이징 공식이 언급되어 있지 않으므로, 이 시스템에서 퍼센트 변동성 포지션 사이징을 사용할 것입니다. 입구 가격과 정지 가격 간의 거리 값을 계산하십시오. 거래 당 위험 액수 또는 거래가 귀하에게 불리한 경우 (대부분의 경우 2 % 이하) 라인에 넣고 싶은 자기 자본의 비율을 계산하십시오. 위험에 처할 금액을 정지 거리까지의 가격 거리 값으로 나눕니다. 한 포지션에서 사용할 수있는 전체 금액으로 반올림하면 포지션 크기가 결정됩니다. 이 포지션 사이징을 통해 거래가 귀하를 상대로 가면 위험을 제한하므로 손실을 줄이거 나 이익을 낼 수 있습니다. 선물 예를 들어 우리는 1634.20에 긴 금 (GC) 포지션을 사용하고 틱 크기가 0.1 인 73.5의 10 일 ATR을 사용하고 이동 틱은 $ 0.10입니다. 우리가 $ 100,000의 계좌를 가지고 있고 우리가 2 %의 위험을 감수하려고한다면, 우리는 라인에 $ 2,000 만 원합니다. 우리는 $ 2,000을 가지고 우리의 1470 틱의 움직임 (10 일 ATR * 2)으로 나누어줍니다. 왜냐하면 매 틱마다 $ 0.10의 가치가 있기 때문입니다. $ 2,000 $ 147은 13.605 계약으로 끝나며 13 개 계약으로 축소됩니다. 그것은 우리의 위험을 거래 자본의 2 % 미만으로 제한하면서도 가격이 그 범위 내에서 움직일 수있는 여지를 허용하는 우리의 포지션 크기입니다.

위의 예처럼 2 * 10 일 ATR과 같은 ATR의 배수를 사용하여 중지를 설정하십시오. ATR을 사용하고 싶지는 않지만 변동성을 설명하는 정지를 원하면 입장 가격의 측면에서 반대로 볼린저 밴드를 사용하거나 BandWidth의 배수를 사용할 수 있습니다.

파라볼 릭 SAR은 가격을 따르지만 추세가 끝나기 전에 종료 될 수 있습니다. 가격이 이동 평균 또는 반대 방향으로 이동 평균 인 벨롭 라인에 닿는 경우 발생하는 종료를 시도 할 수 있습니다.

변화.

엔벨로프는 전적으로 이동 평균을 기반으로하기 때문에 Bollinger Bands 나 ATR Envelope 시스템과 같은 변동성을 고려하지 않습니다. 출구가 반대편 봉투와 같은 정적 길이 인 경우에는 휩쓸 리게 될 수 있습니다. 이 경우 엔벨로프 라인을 따라 가격이 재개되면 입장을 재 입력하기위한 추가 입장 기준이 있어야합니다. Charles Le Beau와 David Lucas가 검토 한 대부분의 지표에서 또 다른 제안은 ADX로 필터링을 추가하는 것입니다.

자세한 내용은.

봉투 거래 및 테스트를 통한 소중한 시스템 설계에 대한 자세한 내용은 선물 시장의 컴퓨터 분석을 참조하십시오.

TFmt4에서이 시스템의 전체 코드를 구입하여 MetaTrader 4를 사용하여이 이동 평균 엔벨로프 시스템을 자동화하고 테스트하십시오.

TFmt5에서이 시스템의 전체 코드를 구입하여 MetaTrader 5를 사용하여이 이동 평균 엔벨로프 시스템을 자동화하고 테스트하십시오.

이 웹 사이트에 포함 된 정보를 기반으로 한 투자 결정과 관련된 모든 위험을 감수하십시오. 거래는 성격 상 명확하며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 투자자는 위험 부담의 위험이 항상 존재하므로 손실을 사전에 준비 할 수있는 리스크 자본을 사용해야합니다. 투자자는 거래 전 자신의 개인 금융 상황을 완벽하게 검토해야합니다. 이 사이트의 시스템은 교육용 예이며 구입 또는 판매 할 권장 사항은 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보증하지 않습니다.

QQE 봉투 Forex 무역 전략.

QQE 봉투 forex 무역 전략은 scalping 전략으로 배치 될 수 있습니다. 당일 세션 동안 여러 거래 신호를 제공하는 데 효과적입니다. scalping 전략으로, 구매 및 판매 아이디어는이 거래 시스템의 인식을 가지고 자주 처리됩니다.

MetaTrader4 표시기 : RainbowMMA_06.ex4 (너비 및 색상 수정), Envelopes. ex4 (너비 및 색상 수정 됨), QQE. ex4 (기본 설정)

원하는 시간 프레임 : 1 분, 5 분, 15 분, 30 분, 1 시간, 4 시간.

외환 과천시

Sunday 18 February 2018

봉투 거래 시스템

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