외환 과천시: 코너스 단기 트레이딩 전략

작동 단기 거래 전략의 검토.

작동하는 단기 트레이딩 전략은 래리 코너스 (Larry Connors)의 가장 최근 저서입니다. 제목에서 알 수 있듯이이 책은 단기 거래 (특히 스윙 거래)를 위해 고안된 거래 시스템 모음입니다. 단기 거래 전략은 일반적인 거래 정보, 여러 거래 시스템 및 일부 거래 심리 등 다양한 주제를 다루고 있습니다. 통계는 책의 기본 테마이며, 통계는 많은 정보를 제공하는 기초로 사용됩니다.

단기적 무역 전략은 주로 S & P 500 주가 지수와 일부 미국 주식 시장을 통계 및 예제에서 사용하지만 제시된 거래 정보 (예 : 거래 전략)는 다른 시장에 쉽게 적용될 수 있습니다 (책 정당하게 제안한다).

Larry Connors가 작성한 단기 트레이딩 전략은 트레이딩 마켓에 게시됩니다. 이 책은 래리 (Larry)가 금융 거래라는 주제로 쓴 몇 권의 책 중 하나입니다.

저자에 관하여.

Larry (Laurence) Connors는 전문 상인이며 거래 도서의 저자이기도합니다. 래리는 기술 상인이자 시스템 상인입니다. 이것은 그가 기술적 분석 (근본적인 분석보다는)을 사용하고 무역 시스템 (일반적으로 통계를 사용)을 만든 후에는 (임의의 거래자와는 반대로) 해당 시스템을 정확히 따르는 것을 의미합니다. Larry Connors에 대한 자세한 내용은 Trading Markets 웹 사이트를 참조하십시오.

제 1 부 - 서론과 시장 행동.

단기 트레이딩 전략의 첫 번째 섹션에서는 시장 행동 (시장이 왜 그렇게 움직이는 지)에 대한 소개와 토론을 제공합니다.

첫 번째 섹션은 래리 (Larry) 자신의 트레이딩 스타일을 소개하고 그가 통계 분석을 그렇게 강하게 믿는 이유를 설명하는 장 소개로 시작합니다.

첫 번째 섹션에서는 시장 행동에 대한 6 가지 규칙을 제공하는 6 개의 장으로 계속됩니다. 규칙이 존재하는 이유를 설명하기 위해 규칙에는 다양한 차트와 통계가 제공됩니다.

일부 규칙은 시장이 다른 방식으로 (예 : 시장이 위 또는 아래로 움직일 때 긴 거래에 진입할지 여부), 일부는 통계적으로 더 많이 (예 : 거래가 밤새 증가 할 것인지 또는 그들의 수익성을 감소 시키십시오).

제 2 부 - 무역 전략.

단기 트레이딩 전략의 두 번째 섹션에서는 다양한 시장에서 스윙 트레이딩을 위해 설계된 여러 거래 시스템을 제공합니다.

두 번째 섹션에는 6 개의 거래 시스템을 제공하는 6 개의 장이 있습니다. 각 거래 시스템은 출입국을 비롯하여 거래 시스템이 작동하는 이유에 대한 설명을 자세하게 제공합니다. 지난 10 년 동안 각 거래 시스템의 결과를 보여주는 다양한 통계가 제공됩니다. 전략 중 일부는 동일한 원칙 (장기 추세에서 철수하는 동안 입력하는 것과 같은)을 기반으로하며 전략 중 일부는 완전히 관련이 없습니다 (예 : 특정 달 입력).

이 책에서 제시된 바와 같이 전략은 시스템 거래를 위해 고안되었지만 모두 임의 거래에 적용 할 수 있습니다. 거래 시스템은 주로 통계 분석을 기반으로하며 공급 및 수요의 개념에 대해 약간의 언급이 있습니다.

나는 실제로 거래 시스템을 직접 테스트하지 않았으므로 수익성이 있는지 없는지 말할 수는 없다. 책에 포함 된 거래 시스템을 거래하기로 결정한 경우 실시간 거래를하기 전에 자신의 테스트를 수행하는 것이 좋습니다 (모든 거래 시스템에서 권장하는대로).

제 3 부 - 무역 심리학 및 요약.

단기간 트레이딩 전략의 세 번째이자 마지막 섹션에서는 트레이딩 심리에 대해 논의하고이 책에 대해 간략히 설명합니다.

세 번째 섹션에서는 거래 심리학에 대해 거래가 일어 났을 때 즉각적인 결정이 필요한 몇 가지 질문 형태로 논의합니다.

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예를 들어, 짧은 무역에 참가했다고 생각했을 때 우연히 장기 무역을 입력 한 경우 무엇을 할 것입니까 (예 : 수익성있는 무역으로 관리하고 즉시 거래를 종료하고 작은 손실을 감수하는 등)? 세 번째 섹션에서는 래리 코너스 (Larry Connors)가 리처드 마코 위츠 (Richard Machowitz)와 함께 한 인터뷰를 소개합니다. 리차드는 상인이 아니지만 인터뷰는 심리학이 삶의 다른 측면뿐만 아니라 거래에서 중요한 역할을하는 방식의 한 예로서 제공됩니다. 마지막으로이 책은 책 전체에 걸쳐 제시된 정보를 간략하게 요약하여 마무리합니다.

귀하의 거래에서 도서 사용하기.

단기간의 무역 전략은 매우 유용한 정보를 제공하지만 단계별 거래 매뉴얼이 아닙니다. 이 책에서는 독자가 거래 기본 사항 (예 : 장단기, 주문 유형 등)을 잘 이해하고 있다고 가정하지만 특정 거래 경험이 필요하지는 않습니다. 거래 시스템은 매우 기본적이고 (복잡하지 않은 것으로 읽음) 시스템이므로 어떤 수준의 경험이든지 상인이 이해할 수 있습니다.

어떤 거래 책과 마찬가지로, 단기간 무역 전략에는 내가 완전히 동의하지 않는 것들이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 중단 명령을 논의하는 장에서는 사용하지 말아야한다고 명시합니다. 나는 손실 주문 중지가 항상 사용되어야한다고 믿습니다. 그리고 정지 손실 (다른 거래자에 의한 정지 손실 주문을 목표로하는 것과 같은)을 사용하지 않는 이유는 더 나은 정지 손실 관리로 해결 될 수 있습니다 (예 : 물가).

전문 상인은 제공되는 정보를 취할 수 있으며 자신의 거래에 적용하고자하는 경우 (심지어 즉시) 결정할 수 있습니다. 경험이 부족한 트레이더는 자신의 거래에서 무엇을 사용할 지 결정하기 전에 정보의 개념과 사용 결과를 이해해야합니다.

작문 스타일.

일하는 단기 트레이딩 전략은 상대적으로 짧은 책 (125 페이지)이며 글쓰기 스타일은 직설적이며 중요한 부분입니다 (즉, 외부 정보가 거의 없음). 이것은 경험 많은 상인을 위해 책을 읽기 쉽게하지만, 완전히 새로운 상인은 모든 것을 곧바로 이해하지 못할 수도 있습니다. 전문 상인은 2 시간 이내에 책을 읽을 수 있지만 경험이 부족한 상인은 책을 읽으려면 며칠이 걸릴 수 있습니다.

단기 트레이딩 전략은 대부분의 정보를 텍스트 형식으로 제시하고 몇 가지 기본 차트를 보완합니다. 나는 예제 거래에 대한 좀 더 그래픽 차트를 선호했을 것이다. 그러나 이것은 차트가 부족하여 정보 자체를 손상시키지 않기 때문에 순전히 내 즐거움을위한 것이다.

결론 및 권장 사항.

단기간의 무역 전략을 읽고 검토하기로 결정했을 때, 저는 제재소 거래 전략 서적을 또 하나 기대하고있었습니다 만, 그렇지 않습니다. 단기간의 무역 전략은 거래 전략 책이지만 형식과 글쓰기 스타일은 표준 거래 전략 서적과 차별화됩니다.

불필요한 정보를 읽는 것보다 거래 정보를 생각하는 데 더 많은 시간을 할애 할 수 있기 때문에 나는 솔직한 스타일을 즐겼습니다. 어느 날 저녁에 책 전체를 읽을 수 있다는 것도 즐거웠습니다.

나는 다른 전문 상인이 거래하는 방법에 관심이 있거나 통계를 기반으로하는 새로운 거래 시스템을 찾고 있거나 레크리에이션 (그러나 여전히 유용한) 독서 자료를 찾고있는 전문 상인들에게 적합한 단기 트레이딩 전략을 추천합니다 . 나는 또한 트레이딩 기초를 잘 알고 있고 매 단계마다 손을 대지 않고 트레이딩 교육을 보완하고자하는 새로운 트레이더를 위해 단기 트레이딩 전략을 추천합니다.

일하는 단기 트레이딩 전략은 읽을만한 가치가 있으며, 내 트레이딩 라이브러리에 자리를 잡을 것입니다 (대부분의 트레이딩 책은 그렇지 않습니다). 단기간 트레이딩 전략의 권장 가격은 49.95 달러이므로 저렴한 가격에 구입할 수 있으며 자신이나 다른 트레이더에게 선물로 가치있는 구매입니다. 단기 트레이딩 전략은 Trading Markets 웹 사이트에서 직접 구매할 수 있습니다.

페이스 북.

래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)의 단기 트레이딩 전략.

도서 : 단기 무역 전략.

래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez).

16 가지 단기 트레이딩 전략.

전략 : 01 브레이크 아웃이 아니라 철퇴 구매. 통계로 압도적으로 증명됩니다.

시장이 3 일 연속 하락한 후에는 향후 5 거래일 동안 평균 주간 수익이 4 배 이상 증가했습니다. 시장이 3 일 연속으로 상승한 후에는 향후 5 거래일 동안 평균 손실을 입었습니다.

전략 : 02 주식 시장이 상승한 후에가 아니라 연속적으로 하락한 후 주식 시장을 매수하십시오.

전략 : 03 주식을 200 일 이동 평균 이상으로 구매하십시오.

전략 : 04 VIX가 10 % 이동 평균보다 5 % 이상 높을 때 주식을 구입하십시오.

VIX가 10 % 이동 평균보다 5 % 이상 낮을 때 이익 (또는 단기 주식)을 고정하십시오. SPY (또는 SPX)가 200 일 이동 평균보다 높으면 VIX가 10 일 이동 평균보다 높으면 과도 할 가능성이 높고 집회가 가까워집니다. VIX 5 % 규칙.

- 10 % SMA보다 5 % 높으면 시장을 구매하십시오.

- 10 % SMA보다 5 % 낮은 경우 이익을 얻으십시오 (구매하지 마십시오).

전략 : 05 정지는 잠재적으로 비싼 보험 형태입니다.

너의 멈춤이 단단할수록 돈을 더 적게 벌 것이다. 너의 정차가 넓을수록 좋다. 당신은 위치 크기와 돈 관리로 손실을 통제 할 수 있습니다.

전략 : 06 우려가있을 때 밤새 자리를 지킵니다.

테스트 기간 동안, 스파이를 사면 오픈과 같은 날의 파산은 -70.88 포인트를 잃었습니다. 가까운 스파이를 구입하고 오픈시 판매하는 것은 171.40 포인트를 얻었다.

전략 : 07 하루를 줄이는 일에 주식을 사면 가장자리를 더 많이 늘릴 수 있습니다.

상승폭이 클수록 향후 5 일 동안 실적이 악화됩니다. intra-day selloff가 클수록 다음 5 일 동안 실적이 좋아집니다.

전략 : 08 모든 거래에 2 기간 RSI를 적용하십시오. 그것은 거의 지표의 성배입니다.

200 일 이동 평균을 초과하는 주식의 경우 90 일 이상의 2 기간 RSI를 매입하지 않아야합니다. 공격적인 상인은 그들을 단락시킬 준비를 할 수 있습니다. 10 점 미만의 수치는 과매비입니다. 이보다 더 좋은 것은 더 좋습니다. 이들은 1 주일까지 시험을 받았다. 일주일 간 열리는 무역이 더 적은 시간보다 나았습니다.

전략 : 09 2 기간 RSI가 5 이하일 때 시장과 주식을 산다.

전략 : 10 RSI 누적 거래. 누적 RSI가 낮을수록 좋습니다.

전략 : 11 Trade Double 7은 미국 및 세계 지수, ETF는

스파이가 200 일 이동 평균을 넘고 7 일이 지나면 닫힙니다.

그것이 7 일 최고에 닫는 경우에, 당신의 긴 위치를 판매하십시오.

전략 : 12 Market Timing 장에 설명 된대로 TRIN, VIX, 2 기간 RSI 및 가격을 사용하여 시장 시간을 정하십시오.

전략 : 13 월말에 주식을 구입하십시오. 특히 1 일에서 2 일 연속으로 주가가 떨어지는 주식을 구입하십시오.

200 일 이동 평균을 초과하는 주식의 경우, 그 다음날 가장 높고 낮은 25, 24, 1, 27, 26, 29, 28, 30의 순으로 증가하며 3에서 가장 낮습니다 8.

전날 재고가 떨어지면 가장 좋은 날은 25, 30, 27, 26, 24, 28, 29, 22, 1, 31입니다.

재고가 2 일 이상 연속으로 떨어지면 25, 26, 24, 27, 30, 28, 29, 23, 1, 22, 19, 31, 18 일이 가장 좋습니다.

전략 : 14 좋은 출구 전략이 많이 있습니다.

핵심은 선택한 것이 동적인지 확인하는 것입니다.

최고는 5 기간 이동 평균 이상이며 RSI가 종료됩니다.

전략 : 15 일상 거래의 많은 현실에 대처할 수있는 계획을 세우십시오.

전문 거래에는 전문적인 준비가 필요합니다.

전략 : 16 가장 중요한 전략은 당신의 마음에서 시작됩니다.

당신의 마음이 당신의 성공을 좌우할 것입니다.

당신이 당신의 표적에 집중할수록 성공적이고 수익성이 높아집니다.

시장 진입을위한 다섯 가지 전략.

200 일 SMA 이상의 스파이.

VIX 3 일 이상 10 일 MA보다 5 % 이상.

가까운 시장을 사십시오.

SPY가 65주기 이상의 2주기 RSI 판독 값 이상으로 닫히면 종료됩니다.

200 일 SMA 이상의 스파이.

90 이상의 VIX의 2주기 RSI.

오늘의 VIX 오픈은 어제의 마감보다 큽니다.

SPY의 2주기 RSI는 30 이하입니다.

가까운 시장을 사십시오.

SPY의 2주기 RSI가 65 이상으로 닫히면 종료됩니다.

200 일 SMA 및 2주기 RSI 이상의 SPY는 50 미만입니다.

TRIN은 3 일 연속 1.00을 마감합니다.

2주기 RSI가 65 이상일 때 닫습니다.

200 일 SMA 이상의 스파이.

지난 2 일간 RSI의 합은 45 미만입니다.

2주기 RSI가 65 이상으로 닫히면 종료하십시오.

200 일 SMA 미만 스파이.

시장은 4 일 이상 연속으로 마감됩니다.

SPY가 5 학기 인 MA에서 문을 닫을 때 짧은 커버.

작동하는 단기 트레이딩 전략 & # 8211; 7 가지 전략의 전체 팩!

이 세트에는 Larry Connors가 Cesar Alvarez와 함께 저서에 발표 한 7 가지 전략이 모두 포함 된 '단기 트레이딩 전략'이 있습니다. 여기서 할인을받을 수 있고 더 많은 잠재적 인 거래를 할 수 있으며, 자본을 더 열심히 유지할 수 있습니다.

기술.

작동하는 단기 트레이딩 전략 & # 8211; 풀세트.

당신이 얻는 것.

코너스 (Connors)의 단기 트레이딩 전략 7 가지 모두 ThinkOrSwim에서 원하는 기호를 사용하여 백 테스팅하기위한 책 차트에서 구매 및 판매 위치를 나타내는 화살표 다시 테스트가 가능한 전략 스크립트 주어진 전략에서 어떤 기호가 작동하는지 확인하는 스크립트 설정을 사용자 정의하여 수익성을 극대화 할 수있는 기능.

왜 그들을 원하니?

SPY / SPX뿐 아니라 여러 기호로 작업 전략은 알려진 시장 경향 및 구조를 활용합니다 (위험이 가장 낮은 상승 추세에서 체계적으로 철수를 구매하는 등)

그들을 설치하는 방법.

그것은 쉽다! ThinkOrSwim은 체크 아웃시 즉시 링크를 설치합니다 (나중에 참조 할 수 있도록 사이트의 주문 기록에도 저장됩니다). 각 링크를 클릭하고 다음 페이지에서 확인하면 스크립트가 시스템에 자동으로 가져옵니다. 선택적으로 플랫폼의 오른쪽 상단에있는 설정 메뉴를 클릭하고 & # 8220; 공유 항목 열기 & # 8221;를 선택하여 각 링크를 ThinkOrSwim에 직접 복사 / 붙여 넣기 할 수도 있습니다. 그 다음에 각 링크에 붙여 넣기. 각 링크를 클릭하거나 붙이면 다른 표시기처럼 생각 스크립트를 활성화하면됩니다. 차트에 지표 또는 학습을 추가하려면 차트 & gt; 연구 & gt; 스터디를 편집하고 알파벳순으로 목록에서 지표를 찾은 다음 두 번 클릭하여 차트에 추가합니다. 전략을 열려면 차트 & gt; 연구 & gt; 스터디 편집을 선택한 다음 & # 8220; 전략 & # 8221;을 선택하십시오. 탭을 클릭하십시오. 알파벳순 목록에서 전략을 찾아 두 번 클릭하여 차트에 추가하십시오. 검사를 열려면 Stock Hacker로 가서 오른쪽에있는 메뉴에서 검사 질의 불러 오기를 선택하고 알파벳순 목록에서 검사를 선택하십시오. 그런 다음 스캔을 클릭하십시오. 열을 열려면 열 머리글을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 사용자 정의를 선택한 다음 사용 가능한 열의 알파벳순 목록에서 열을 찾은 다음 두 번 클릭하여 추가하십시오. 그런 다음 확인을 클릭하십시오. 설정을 맞춤 설정하려면 조사 & gt; 스터디를 편집하고 thinkscript의 오른쪽에있는 톱니 바퀴 아이콘을 클릭합니다. 각 학습, 지표 또는 전략에는 기본 설정이 이미 적용되어 있으며 툴팁과 힌트가 포함되어있어 각 설정에 대해 설명하고 쉽게 사용자 정의 할 수 있습니다. & # 8220; & # 8221; 아이콘을 클릭하면 팝업 설명이 나타납니다.

우리는 언제나 질문에 기꺼이 답변 해 드리며 모든 구매에 대해 완전한 지원이 제공됩니다! 우리는 당신이 일을 시작하고 실행하는지 확인합니다. 궁금한 점이 있으시면 여기를 클릭하거나 의견을 남기십시오!

이 패키지에는 무엇이 포함되어 있습니까?

관련 상품.

WRB (Wide Range Bar) 전략, 스캔 & # 038; ThinkOrSwim의 표시기.

저는 최근 TradeSmart University에서 Wide Range Bar 전략에 관한 Alphonso Esposito의 수업을 보았습니다. 간단하고 직선적이며 부팅에 좋은 신호를 보내는 것처럼 보였으므로 동료 ThinkOrSwim 사용자가이 전략을 쉽게 교환 할 수 있도록 결정했습니다.

VIX는 Connors & # 038에 의해 "작동하는 단기 트레이딩 전략"에서 SPY 또는 SPX를위한 트레이딩 전략을 확장합니다. 알바레즈.

래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)는 훌륭한 책 '단기 트레이딩 전략'에서 VIX 스트레치를 활용하는 것에 대해 이야기하고 토론을 통해 VIX 스트레치 전략을 개발합니다. 이 전략은 VIX가 단순한 이동 평균보다 일정 금액만큼 늘어 났을 때 일정 기간 동안 계속 유지 될 경우 시장 진출의 통계 가능성이 높아져 시장을 사는 사람들에게 우위를 제공한다는 아이디어에 기반합니다 .

저자 & # 8217; 통계 :

되돌아 오기 & # 038; Reclimb Indicator.

여러 시간 프레임 풀백 & amp; Reclimb Indicator는 매일, 매주, 매월 또는 매년 풀백 (선택한 기간의 감소량을 기간의 전체 범위의 백분율로 정의) 또는 reclimb (선택한 기간 & # 8217의 이득으로 정의) 8217; 기간의 전체 범위의 백분율로 낮음).

Josiah는 주식 거래자, thinkScript 프로그래머, 부동산 투자가 및 신진 등산 자입니다. 그는 또한 샤워 오페라 가수로 소문났다. Twitter에서 Josiah를 따르려면 이미지를 클릭하십시오.

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간단한 단락 전략.

수년에 걸쳐 나는이 책에서 출판 된 몇 가지 매우 간단한 긴 전략을 보았습니다. & # 8220; 단기간에 작동하는 무역 전략 & # 8221; 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 그 기사는 뒤에 오는 긴 전략을 포함합니다 :

Connors와 Alvarez의 저서에 묻혀있는 주요 시장 지수에서 사용할 수있는 간단한 단락 전략을 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는이 전략을 검토하고 지난 주에 살펴본 Double Shorting 전략과 결합합니다.

간단한 단락 전략.

악기는 200 일 이동 평균보다 낮아야합니다. 계측기가 4 일 이상 연속으로 닫히는 경우 가까운 시일 내에 판매하십시오. 다음 바를 열 때 가격이 5 일 SMA 미만으로 마감되면 귀하의 지위를 보장하십시오.

거래 모델은 매우 간단하며 전반적인 시장 분위기가 약세 일 때 강력한 강세 움직임을 약화 시키려합니다. 시장이 200 일 SMA보다 낮을 때만 거래를함으로써 곰들이 통제 할 수 있도록 보장합니다. 그런 다음 4 일 연속 시장 진출로 정의 된대로 단기 강세로 팔려고합니다.

아래는 S & P 현금 지수의 거래 사례를 보여주는 스크린 샷입니다. 더 크게 보려면 이미지를 클릭하십시오.

Larry Connors 짧은 거래. 확대하려면 클릭하십시오.

$ 100,000의 시작 계정 크기. 테스트 된 날짜는 2000 년에서 2016 년 9 월 31 일까지입니다. 거래되는 주식수는 변동성 산정에 기초하며 거래 당 2,000 달러 이하입니다. 변동성은 20 일 ATR 계산의 5 배로 추정됩니다. 이는 거래 당 위험 액을 정상화하기 위해 수행됩니다. P & L은 초기 자본에 축적되지 않습니다. 커미션과 미끄러짐에 대한 공제는 없습니다. 정류장이 없습니다.

다음은 사용 된 위치 조정 공식입니다.

주식 = 거래 당 $ 2,000 / ATR (20) * Big_Point_Value)

처음에는 부적절했지만 인상적이지는 않습니다. 200 년 이래로 27 번의 거래만으로 우리 자본에 3.51 %의 수익만을 창출했습니다. 물론 시장 바이어스는 200 일 SMA보다 높습니다. 따라서 대부분의 경우이 전략은 적극적으로 거래를 찾지 않습니다. 그러나 우리가 그 곰 시장에서 거래를 찾고있을 때조차도, 이 방법은 추구 할 가치가있는 충분한 이익을 포기하지 못합니다. 이것은 필자가이 기사에서 쓴 '죽음의 십자가'와 비슷한 결과이다. 필요한 정보. & # 8220;

많은 변화가 예상되지는 않지만 ETF, 스파이 거래에 대해 살펴 보겠습니다.

별다른 변화가 없습니다. 선물 시장은 어떨까요? 나는 하나의 계약만을 교환 할 것이다.

Emini에서 가장 큰 거래가 2,425 달러였습니다. 가장 큰 삭감은 $ 4,325이었다.

쇼트와 더블 7.

우리는이 단락 방법이 그렇게 좋지 않다고 결정했지만, 재미를 위해서 & Larry Connors & # 8217; 우리가 지난 주에 탐구 한 긴 거래 전략은 Double Seven이라고 불렀습니다. 이전 기사에서 TradeStation 전략 코드를 업데이트하여 황소와 곰 시장에서 거래를 시작했습니다. 황소 시장에서 Double Seven 전략은 적극적으로 거래를하는 반면, 곰 시장에서는 Connors Simple Shorting 전략이 거래를 수행합니다. 다음은이 두 전략을 단일 시스템으로 결합한 결과입니다.

하나의 심볼로 짧고 오래 가기가 쉽기 때문에 선물 거래는 간단합니다. 거래 선물 이래로 계약 수와 변동성을 표준화하기 위해 포지션 사이징 알고리즘을 제거했습니다. 대신, 이 전략은 무역 당 하나의 계약을 단순히 구매할 것입니다. 왕복 당 30 달러의 공제액이 미끄러짐과 수수료에 대해 공제되었습니다.

아래의 성능 차트는 Long Only 시스템과 새로운 Long / Short 시스템을 비교 한 것입니다.

결론.

단락 구성 요소가있는 이중 일곱 전략은 오래 걸리는 단 일곱 전략의 결과를 약간 향상시킵니다. 전략과 결합하여 장기 황소 / 곰 시장 체제에 따라 거래 방법을 변경하는 거래 모델을 생성합니다.

흥미로운 점은 이러한 전략이 작성된 책은 2009 년에 출판되었음을 알 수 있습니다. 따라서 올해 이후의 모든 데이터는 샘플 데이터가 아닙니다.

실제 현금으로이 시스템을 거래 할 수 있습니까? 아직! 나는 이것이 잠재력을 가지고 있다고 생각하지만 기억은 없다. 당신의 일에 약간의 노력을 기울이면 여기에 제시된 것과 매우 유사한 것을 교환 할 수 있습니다. 또한 이익은 위에 수행 된 테스트 중에 재투자되지 않는다는 것을 명심하십시오. 귀하의 이익을 재투자하거나 재화 당 위험을 증가 시키면 귀하의 수익은 더 커질 것입니다.

책 가져 오기.

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명

외환 과천시

Sunday 4 February 2018

코너스 단기 트레이딩 전략

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